Annualized Volatility from Daily Vol Calculator

Convert daily volatility to annualized volatility using the 252-trading-day factor.

📐 計算公式

σ_年 = σ_日×√252

輸入日波動率 σ_日，求年化波動率。

日波動率 σ_日

📌 計算說明

📚 深度解析：年化波動率

日波動率 1.5% → 年化

公式 σ年 = σ日 × √252。σ日=1.5% 時：σ年 = 1.5% × √252 ≈ 1.5% × 15.875 ≈ 23.81%。即該股票年化波動率約 23.8%。

日波動率 0.8% → 年化

σ年 = 0.8% × √252 ≈ 0.8% × 15.875 ≈ 12.70%。低波動藍籌年化波動約 12.7%。

為什麼乘 √252 而不是 365？: 252 是 A 股/美股年化交易日數（剔除週末與假日），波動按時間平方根法則累加，故用 √252。若用自然日需 √365，但會高估真實交易波動。
年化波動率能直接當作年度漲跌幅度嗎？: 不能。波動率是標準差口徑，僅刻劃離散程度，不預示方向。年化波動率 24% 不等於"一年漲 24%"，而是約 67% 機率日收益落在 ±1.5% 區間的延伸。

σ_年 = σ_日 × √252