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Beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)
其中 Cov 為協方差，Var 為方差，Ri 為個股收益，Rm 為市場收益
相關係數 = Cov(Ri, Rm) / (σi × σm)
預期收益 E(Ri) = Rf + β × (E(Rm) - Rf)
Rf 為無風險利率，E(Rm) 為市場預期收益
| Beta範圍 | 風險特徵 | 說明 |
|---|---|---|
| β = 1 | 同步 | 與市場同幅波動 |
| β > 1 | 進攻型 | 波動大於市場，漲幅跌幅更大 |
| 0 < β < 1 | 防守型 | 波動小於市場，相對穩健 |
| β = 0 | 無關 | 與市場波動無關 |
| β < 0 | 反向 | 與市場反向波動（罕見） |
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