最大回撤計算

📉 Maximum Drawdown Calculator

Analyze portfolio maximum drawdown.

💡 最大回撤 = max(峰值 − 谷值)/ 峰值;卡瑪比率 = 年化超額收益 ÷ 最大回撤,衡量單位風險的超額回報。
⚠️ 使用說明與注意事項
  • 淨值序列至少 2 個數據點,按時間順序逐行輸入
  • 年化收益按 CAGR =(末值/初值)^(年化因子/期數) − 1 計算
  • 未恢復至新高的回撤,恢復週期顯示為"未恢復"
  • 卡瑪比率 >1 通常視為優秀,<0 表示負超額收益

📚 深度解析:最大回撤計算

💡 常見使用場景

快速複核「最大回撤計算」
先以常見引數跑出一組標準結果,再做輸入放大/縮小複測,確認輸出曲線變化是否隨變數合理調整。

❓ 常見問題(FAQ)

最大回撤計算 結果能直接用於交付嗎?
適用於預估與複核,正式交付仍建議寫明邊界、單位和假設條件,便於復現與追責。
結果異常或為負值怎麼辦?
優先排查分母是否過小、單位是否混淆、是否發生了定義域外輸入。
📖關於「最大回撤計算」

📝工具簡介

投資組合最大回撤分析工具,輸入淨值序列計算峰值到谷底的最大回撤、回撤恢復週期、年化收益與卡瑪比率,並以 SVG 繪製回撤曲線,輔助風險與回撤評估。

功能特點

🎯使用場景