IR = 平均主动收益 / 跟踪误差

← ToolBox / 信息比率计算器
📖 查看「由主动收益序列求信息比率 使用指南」

Information Ratio Calculator

📐 计算公式
信息比率 IR = 平均主动收益 ÷ 跟踪误差；主动收益 = 组合收益 − 基准收益；跟踪误差 = 主动收益序列的标准差（年化再乘 √年周期数）；IR 越高说明单位主动风险的超额收益越稳定，一般 IR 大于 0.5 视为良好、大于 1.0 为优秀。

Compute the information ratio from a series of active returns.

📌 计算说明
  • IR 衡量单位主动风险超额收益。
  • 示例序列 → 约 0.408。

🔗 相关工具

📈 布林带上下轨（标准差）计算计算布林带中轨(SMA)、上轨、下轨、%B 及带宽(Bandwidth) 🧮 Beta系数计算器输入个股与市场收益率序列，计算 Beta 系数、协方差与相关系数，衡量个股相对大盘的系统风险，用于… 🧮 仓位管理计算器输入胜率、盈亏比或单笔可承受亏损资金，用凯利公式 f* = W − (1−W)/R 计算最优仓位比… 🧮 债券凸性计算器先按每期票息与到期还本折现得债券价格；Macaulay 久期为现金流时间的加权平均（按期折为年）… 📈 技术指标计算器输入一段收盘价序列，计算移动平均MA、指数平滑异同MACD、相对强弱RSI与随机指标KDJ，辅助判… 🧮 最大回撤计算输入组合净值序列（每行一个数值），计算峰值到谷底的最大回撤、回撤恢复周期、年化收益与卡玛比率，并绘…

📚 深度解析：信息比率（IR）

💡 常见使用场景

主动收益均值 1.5%、跟踪误差 2%
IR = 主动收益均值/跟踪误差 = 1.5%/2% = 0.75。IR>0.5 通常认为具备一定超额能力。
跟踪误差收窄
主动收益均值 1.5%、TE 降到 1%：IR=1.5。TE 越小（越贴合基准却仍超额），IR 越高。

❓ 常见问题（FAQ）

IR 和夏普的区别？
夏普用无风险利率作基准、看绝对风险调整收益；IR 用市场/业绩基准、看相对超额的稳定性。
IR 多少算优秀？
经验上 IR>1 优秀、0.5–1 良好、<0.5 超额不稳定。但需足够长样本，短期 IR 噪声大。