夏普比率计算器

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📈 Sharpe Ratio

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📋 计算说明

🔢 夏普比率公式

夏普比率 Sharpe = (Rp - Rf) / σp

Rp 为组合收益率，Rf 为无风险利率，σp 为收益率标准差

年化夏普 = 夏普比率 × √N（N为年化系数）

📊 夏普比率评价标准

夏普比率评级说明
> 2.0优秀风险调整后收益极佳
1.0 - 2.0良好风险补偿充分
0.5 - 1.0一般收益略高于风险
0 - 0.5较差风险补偿不足
< 0差不如无风险投资

📚 相关概念

  • 超额收益：组合收益超过无风险利率的部分
  • 特雷诺比率：(Rp-Rf) / β，用系统性风险衡量
  • 索提诺比率：用下行标准差替代总标准差
夏普比率越高，代表承担单位风险获得的超额收益越高。年化时需注意收益率序列的频率与年化系数匹配。

📚 深度解析：夏普比率

💡 常见使用场景

  • 每单位总风险（波动）换来的超额收益。
  • 对比风险调整后表现。
组合 15%、无风险 3%、σ 10%
Sharpe = (15%−3%)/10% = 1.2。即每承担 1 单位波动赚 1.2 单位超额收益。

❓ 常见问题（FAQ）

越高越好？
通常越高风险调整后越好；但 σ 含上行波动也被罚，且依赖样本期，极端行情会失真。
⚠️ 使用说明与注意事项

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📖关于「夏普比率计算器」 ▼

📝工具简介

夏普比率计算器 - 风险调整收益计算，投资绩效评估工具，免费使用。。专业金融计算工具，采用标准财务公式，数据本地处理不泄露。

✨功能特点

🎯使用场景