由主动收益序列求信息比率 使用指南
信息比率（IR）计算器：输入主动收益序列均值与跟踪误差，求 IR = 平均主动收益/跟踪误差，评估基金经理超额收益稳定性。
计算公式与原理
IR = 平均主动收益 / 跟踪误差
信息比率（IR）计算器：输入主动收益序列均值与跟踪误差，求 IR = 平均主动收益/跟踪误差，评估基金经理超额收益稳定性。
使用步骤
- 填写「超额收益序列」。
- 结果区会即时更新；可一键复制结果用于记录或汇报。
典型使用场景
- 主动收益均值除以跟踪误差，衡量超额收益的稳定性。
- 基金/组合经理选股能力的风险调整评价。
- 与夏普比率区别：IR 看相对基准的超额，夏普看绝对。
算例参考
- 主动收益均值 1.5%、跟踪误差 2%：IR = 主动收益均值/跟踪误差 = 1.5%/2% = 0.75。IR>0.5 通常认为具备一定超额能力。
- 跟踪误差收窄：主动收益均值 1.5%、TE 降到 1%：IR=1.5。TE 越小（越贴合基准却仍超额），IR 越高。
注意事项
本工具纯前端运行，输入内容不上传服务器；结果为按上述口径得到的理论估算值。实际应用受设备参数、测量条件与当地规范影响，请以设备铭牌、检测报告与现行标准为准，重大决策建议咨询专业人士。
- IR 和夏普的区别？
- 夏普用无风险利率作基准、看绝对风险调整收益；IR 用市场/业绩基准、看相对超额的稳定性。
- IR 多少算优秀？
- 经验上 IR>1 优秀、0.5–1 良好、<0.5 超额不稳定。但需足够长样本，短期 IR 噪声大。