最大回撤計算 使用指南
輸入組合淨值序列（每行一個數值），計算峰值到谷底的最大回撤、回撤恢復週期、年化收益與卡瑪比率，並繪製回撤曲線。
功能說明
輸入組合淨值序列（每行一個數值），計算峰值到谷底的最大回撤、回撤恢復週期、年化收益與卡瑪比率，並繪製回撤曲線。
典型使用場景
- 給定多期淨值序列，計算 CAGR（複合年化增長率）與最大回撤。
- 評估策略長期複利能力與最壞虧損幅度。
- CAGR 與最大回撤聯用（如 Calmar 比率）評價風險調整收益。
算例參考
- 期初 1.0、期末 2.0、5 年：CAGR = (2.0/1.0)^(1/5) − 1 = 2^0.2 − 1 ≈ 14.87%。五年淨值翻倍，年化約 14.9%。
- 最大回撤：淨值序列 1.0→2.0→1.4→1.8：峰 2.0、谷 1.4，最大回撤=(1.4−2.0)/2.0 = −30%。即從最高點最多虧損 30%。
注意事項
本工具純前端執行，輸入內容不上傳伺服器；結果為按上述口徑得到的理論估算值。實際應用受裝置引數、測量條件與當地規範影響，請以裝置銘牌、檢測報告與現行標準為準，重大決策建議諮詢專業人士。
- CAGR 和算術平均收益的區別？
- CAGR 是幾何平均（考慮複利），算術平均忽略波動。波動越大，算術平均越高於 CAGR。
- 最大回撤能恢復嗎？
- 回撤是歷史峰值到谷底的跌幅，恢復需從谷底再漲回峰值（如 −30% 後需 +42.86% 才回到原值）。