跟踪误差计算器

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Tracking Error Calculator

Compute tracking error from a series of active returns.

📐 计算公式
TE = std(r_p − r_b)

输入组合与基准的超额收益序列（逗号或空格分隔），求跟踪误差。

📌 计算说明
  • TE 越小越贴近基准。
  • 示例序列 → 约 0.589%。

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📚 深度解析：跟踪误差（TE）

💡 常见使用场景

主动收益 [1,2,-1,3,0]%
均值=1%；方差=((0)²+(1)²+(−2)²+(2)²+(−1)²)/5=(0+1+4+4+1)/5=2；TE=√2≈1.41%。
贴合基准
主动收益 [0.1,−0.1,0.2,0,−0.2]%：均值≈0、TE≈0.16%，几乎完全跟踪。

❓ 常见问题（FAQ）

TE 越小越好？
被动产品越小越好（跟踪紧）；主动产品 TE 小则"伪主动"（收主动费却无偏离），需结合 IR 看是否物有所值。
TE 和 IR 关系？
IR=主动收益均值/TE。同样超额下 TE 越小 IR 越高（更稳的超额）。