最大回撤计算

📉 Maximum Drawdown Calculator

Analyze portfolio maximum drawdown.

💡 最大回撤 = max(峰值 − 谷值)/ 峰值;卡玛比率 = 年化超额收益 ÷ 最大回撤,衡量单位风险的超额回报。
⚠️ 使用说明与注意事项
  • 净值序列至少 2 个数据点,按时间顺序逐行输入
  • 年化收益按 CAGR =(末值/初值)^(年化因子/期数) − 1 计算
  • 未恢复至新高的回撤,恢复周期显示为"未恢复"
  • 卡玛比率 >1 通常视为优秀,<0 表示负超额收益

📚 深度解析:最大回撤计算

💡 常见使用场景

快速复核「最大回撤计算」
先以常见参数跑出一组标准结果,再做输入放大/缩小复测,确认输出曲线变化是否随变量合理调整。

❓ 常见问题(FAQ)

最大回撤计算 结果能直接用于交付吗?
适用于预估与复核,正式交付仍建议写明边界、单位和假设条件,便于复现与追责。
结果异常或为负值怎么办?
优先排查分母是否过小、单位是否混淆、是否发生了定义域外输入。
📖关于「最大回撤计算」

📝工具简介

投资组合最大回撤分析工具,输入净值序列计算峰值到谷底的最大回撤、回撤恢复周期、年化收益与卡玛比率,并以 SVG 绘制回撤曲线,辅助风险与回撤评估。

功能特点

🎯使用场景