Bond Duration - ToolBox

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📈 债券久期计算器

久期是债券价格对利率敏感性的核心指标。输入票面利率、面值、到期收益率与剩余年限，得到 Macaulay 久期与修正久期，并估算利率变动对价格的影响。

票面利率（%）

面值（元）

到期收益率 YTM（%）

剩余年限（年）

付息频率/年

📚 深度解析：Bond Duration

💡 常见使用场景

在核对Bond Duration时先统一单位与时间口径，再做一轮基准算例确认结果方向。
按变量敏感度复核：每次仅改变一项关键输入，观察输出趋势是否合理。
常见场景：债券久期计算器

快速复核「Bond Duration」

先以常见参数跑出一组标准结果，再做输入放大/缩小复测，确认输出曲线变化是否随变量合理调整。

❓ 常见问题（FAQ）

Bond Duration 结果能直接用于交付吗？: 适用于预估与复核，正式交付仍建议写明边界、单位和假设条件，便于复现与追责。
结果异常或为负值怎么办？: 优先排查分母是否过小、单位是否混淆、是否发生了定义域外输入。

⚠️ 使用说明与注意事项

Macaulay 久期 = Σ(PV(Ct)×t) / P，为现金流加权平均回笼时间
修正久期 = Macaulay 久期(年) / (1 + 每期收益率)
ΔP/P ≈ −修正久期 × Δy：久期用于衡量利率敏感度
本工具为简化模型，未计入凸性；结果仅供参考，不构成投资建议