债券久期计算器 - ToolBox

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📈 债券久期计算器

久期是债券价格对利率敏感性的核心指标。输入票面利率、面值、到期收益率与剩余年限，得到 Macaulay 久期与修正久期，并估算利率变动对价格的影响。

票面利率（%）

面值（元）

到期收益率 YTM（%）

剩余年限（年）

付息频率/年

⚠️ 使用说明与注意事项

Macaulay 久期 = Σ(PV(Ct)×t) / P，为现金流加权平均回笼时间
修正久期 = Macaulay 久期(年) / (1 + 每期收益率)
ΔP/P ≈ −修正久期 × Δy：久期用于衡量利率敏感度
本工具为简化模型，未计入凸性；结果仅供参考，不构成投资建议