正態分佈計算器

📊 Normal Distribution

📐 工作原理與說明
計算正態分佈的機率密度與累積機率。
  • 密度:f(x) = (1/(σ√(2π)))·e^(−(x−μ)²/(2σ²)),μ 為均值、σ 為標準差。
  • 標準化:z = (x−μ)/σ,把任意正態分佈轉為標準正態 N(0,1)。
  • 經驗法則:約 68% 落在 μ±σ 內,95% 落在 μ±2σ 內,99.7% 落在 μ±3σ 內。
  • CDF:累積分佈無閉式解,通常用誤差函式 erf 或數值近似計算。

📋 正態分佈性質

X ~ N(μ, σ²),PDF: f(x) = (1/(σ√2π)) × e^(−(x−μ)²/(2σ²))
經驗法則(68-95-99.7):
• 約 68% 資料在 μ ± 1σ 內
• 約 95% 資料在 μ ± 2σ 內
• 約 99.7% 資料在 μ ± 3σ 內

📚 深度解析:正態分佈計算器

💡 常見使用場景

  • 已知均值 μ、標準差 σ 求區間機率或分位數。
  • 做質量控制:已知產品尺寸服從 N(μ, σ²),算出落在 ±3σ 之外的機率,據此設定抽檢與報廢閾值。
身高模型
μ=170,σ=6,P(164<X<176)=Φ(1)−Φ(−1)≈0.6827(約 68.3%,即±1σ 區間)。

❓ 常見問題(FAQ)

68-95-99.7 法則?
正態下 ±1σ≈68.3%、±2σ≈95.4%、±3σ≈99.7%。
資料明明不服從正態分佈怎麼辦?
先檢驗再套用。可用直方圖、Q-Q 圖或 Shapiro-Wilk 等檢驗判斷;若明顯偏態或重尾,強行用正態模型會嚴重低估極端值機率(金融與延遲資料尤其常見)。替代方案是先做對數等變換,或改用 t 分佈、對數正態等更貼合的模型。
⚠️ 使用說明與注意事項
📖關於「正態分佈計算器」 ▼

📝工具簡介

Compute normal (Gaussian) distribution probabilities in your browser — PDF, CDF and z-scores.