期權 Greeks（Black-Scholes） 使用指南
Black-Scholes：d1=(ln(S/K)+(r+σ²/2)T)/(σ√T)，d2=d1−σ√T；由此得 Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho 與理論價，衡…
核心功能
- 期權定價與對沖
- 風險敞口監控
- 策略盈虧分析
適用場景
- 期權定價與對沖
- 風險敞口監控
- 策略盈虧分析
使用步驟
- 方法
- 算例（演示）
實用技巧
- 買方 Theta 通常為負，表示每過一天時間價值流失；賣方則反之，靠時間衰減獲利
- 風險敞口監控
- 策略盈虧分析
常見問題
- Theta 為負代表什麼？
- 買方 Theta 通常為負，表示每過一天時間價值流失；賣方則反之，靠時間衰減獲利。
- Vega 高有何風險？
- Vega 高說明價格對波動率敏感，波動率下降會侵蝕買方價值；賣方需防波動率跳升。