Black-Scholes 模型计算 Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho 及理论价格
d1 = [ln(S/K) + (r - q + σ²/2)T] / (σ√T)
d2 = d1 - σ√T
看涨价格 C = S·e^(-qT)·N(d1) - K·e^(-rT)·N(d2)
看跌价格 P = K·e^(-rT)·N(-d2) - S·e^(-qT)·N(-d1)
| Greek | 含义 | 单位 |
|---|---|---|
| Delta (Δ) | 标的价变动1元，期权价变动量 | 元/元 |
| Gamma (Γ) | 标的价变动1元，Delta变动量 | 1/元 |
| Theta (Θ) | 时间流逝1天，期权价变动量 | 元/天 |
| Vega (ν) | 波动率变动1%，期权价变动量 | 元/1% |
| Rho (ρ) | 利率变动1%，期权价变动量 | 元/1% |