🧮 Option Greeks

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标的价格 S

行权价 K

无风险利率（%）

年化波动率（%）

到期时间（年）

股息率（%）

看涨期权 Call 看跌期权 Put

d1 = [ln(S/K) + (r - q + σ²/2)T] / (σ√T)

d2 = d1 - σ√T

看涨价格 C = S·e^(-qT)·N(d1) - K·e^(-rT)·N(d2)

看跌价格 P = K·e^(-rT)·N(-d2) - S·e^(-qT)·N(-d1)

Theta 已转换为每日数值。Vega 和 Rho 为每1%变动的价格变化。本工具为欧式期权模型，美式期权略有差异。

📚 深度解析：期权 Greeks（Black-Scholes）

方法

Black-Scholes：d1=(ln(S/K)+(r+σ²/2)T)/(σ√T)，d2=d1−σ√T；由此得 Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho 与理论价，衡量价格、时间、波动、利率敏感度。

算例（演示）

看涨 S=100、K=100、r=3%、σ=20%、T=0.5 → d1≈0.177、d2≈0.035；Delta≈0.570、Gamma≈0.0278、Theta≈−0.0194/天、Vega≈0.278/1%、Rho≈0.253/1%、理论价≈6.37。纯模型演示、非投资建议。

⚠️ 使用说明与注意事项

📖关于「期权Greeks计算器」 ▼

期权Greeks计算器 - Black-Scholes模型计算Delta/Gamma/Theta/Vega/Rho，免费使用。。专业金融计算工具，采用标准财务公式，数据本地处理不泄露。