由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率 - ToolBox

← ToolBox / CAPM 預期收益率計算器

Capm Return

Capm Return is available directly in your browser, with no data uploaded.

📐 計算公式

E(R) = Rf + β·(Rm−Rf)

輸入無風險利率 r_f、β 與市場收益率 r_m，求預期收益率。

無風險利率 r_f

β

市場收益率 r_m

📌 計算說明

β 衡量系統性風險。
3%+1.2×(8%−3%) → 9%。

📚 深度解析：由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率

💡 常見使用場景

在核對「由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率」時，先統一輸入單位與時間口徑，再做一次樣本運算，避免規模化誤判。
用於教學復盤與專案排障時，建議固定其餘變數，只改變單個輸入以觀察輸出方向與斜率。
常見場景：Capm Return

快速複核「由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率」

先做一組完整樣例，再把關鍵輸入調整 10%~50%，觀察輸出的變化區間是否符合預期規律，作為複核依據。

❓ 常見問題（FAQ）

由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率是否適合直接作報告口徑？: 由無風險利率、β與市場溢價求預期收益率適合用於內部複核與教學說明。正式報告建議保留原始資料來源和邊界條件說明。
結果異常偏大或偏小怎麼辦？: 先校驗是否混用了百分比與小數、小數點位數過少、以及分母定義是否同口徑。