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夏普比率 Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Rp 為組合收益率,Rf 為無風險利率,σp 為收益率標準差
年化夏普 = 夏普比率 × √N(N為年化係數)
| 夏普比率 | 評級 | 説明 |
|---|---|---|
| > 2.0 | 優秀 | 風險調整後收益極佳 |
| 1.0 - 2.0 | 良好 | 風險補償充分 |
| 0.5 - 1.0 | 一般 | 收益略高於風險 |
| 0 - 0.5 | 較差 | 風險補償不足 |
| < 0 | 差 | 不如無風險投資 |
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