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夏普比率 Sharpe = (Rp - Rf) / σp
Rp 为组合收益率,Rf 为无风险利率,σp 为收益率标准差
年化夏普 = 夏普比率 × √N(N为年化系数)
| 夏普比率 | 评级 | 说明 |
|---|---|---|
| > 2.0 | 优秀 | 风险调整后收益极佳 |
| 1.0 - 2.0 | 良好 | 风险补偿充分 |
| 0.5 - 1.0 | 一般 | 收益略高于风险 |
| 0 - 0.5 | 较差 | 风险补偿不足 |
| < 0 | 差 | 不如无风险投资 |
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