Black-Scholes 看跌
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布莱克-斯科尔斯看跌期权 | ToolBox免费在线工具箱
欧式看跌期权定价
P = K·e^(−rT)·N(−d₂) − S·N(−d₁)。
标的价格 S (元)
行权价 K (元)
无风险利率 r
波动率 σ
期限 T (年)
计算
重置
📌 计算说明
与看涨满足看跌-看涨平价。
无股息假设。