Black-Scholes 看涨
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布莱克-斯科尔斯看涨期权 | ToolBox免费在线工具箱
欧式看涨期权定价
C = S·N(d₁) − K·e^(−rT)·N(d₂)。
标的价格 S (元)
行权价 K (元)
无风险利率 r
波动率 σ
期限 T (年)
计算
重置
📌 计算说明
欧式期权,无股息假设。
N(x) 为标准正态分布函数。