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Beta = Cov(Ri, Rm) / Var(Rm)
其中 Cov 为协方差，Var 为方差，Ri 为个股收益，Rm 为市场收益
相关系数 = Cov(Ri, Rm) / (σi × σm)
预期收益 E(Ri) = Rf + β × (E(Rm) - Rf)
Rf 为无风险利率，E(Rm) 为市场预期收益
| Beta范围 | 风险特征 | 说明 |
|---|---|---|
| β = 1 | 同步 | 与市场同幅波动 |
| β > 1 | 进攻型 | 波动大于市场，涨幅跌幅更大 |
| 0 < β < 1 | 防守型 | 波动小于市场，相对稳健 |
| β = 0 | 无关 | 与市场波动无关 |
| β < 0 | 反向 | 与市场反向波动（罕见） |
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