年化波动率

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📖 查看「日波动率 × √252 使用指南」

Annualized Volatility Calculator

Compute annualized volatility as daily volatility times the square root of 252.

📐 计算公式
年化波动率 σ_年 = 日波动率 × √d（d 为年交易日数输入项，常取 252），百分比显示 = σ_年 × 100%；另输出：年化方差 = σ_年²（科学计数）、日波动率回显 = σ_年 ÷ √d × 100%、95% 单日 VaR 近似 = 1.645 × 日波动率 × 100%。校验：日波动率与年交易日数均为必填项（必填校验壳拦截）。判据：年化口径便于不同持有期与标的间的风险横向比较。

年化波动率 = 日波动率 × √交易日数。

Formula & Standard References

Item Formula / Rule Source / Standard
Daily return basis Daily volatility is the sample standard deviation of daily returns, normally log returns Hull 2022, Options, Futures and Other Derivatives, Ch. 15
Square-root scaling Multiply by √252 to annualise and divide by √252 to recover the daily figure Hull 2022, Options, Futures and Other Derivatives, Ch. 15
Assumption limits With autocorrelation or volatility clustering the square-root rule misstates annualised volatility Jorion 2007, Value at Risk, Ch. 4
📌 计算说明
  • 常用 √252 年化。
  • 波动率随时间聚合。

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📚 深度解析：年化波动率（自定义期数）

💡 常见使用场景

日波动率 2%、按 250 交易日年化
公式 σ年 = σ周期 × √d。σ周期=2%、d=250：σ年 = 2% × √250 ≈ 2% × 15.811 ≈ 31.62%。
月波动率 6%、按 12 个月年化
σ年 = 6% × √12 ≈ 6% × 3.464 ≈ 20.78%。注意：月波动率需先确认是月度收益标准差。

❓ 常见问题（FAQ）

d 取 250 还是 252？
差异极小（√250=15.811，√252=15.875，相差 0.4%）。A股常用 242–250，美股常用 252，关键是与对比基准统一，而非绝对精确。
周期波动率怎么来？
对样本期内每期收益率求标准差：σ = √(Σ(rᵢ−r̄)²/N)。本工具输入周期波动率，直接乘 √d 年化。