日波动率 × √252 - 或日收益率标准差

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Annualized Volatility Calculator

Compute annualized volatility as daily volatility times the square root of 252.

📐 计算公式

σ_年 = σ_日×√252

年化波动率 = 日波动率 × √交易日数。

日波动率

年交易日数 (日)

📌 计算说明

常用 √252 年化。
波动率随时间聚合。

📚 深度解析：年化波动率（自定义期数）

💡 常见使用场景

已知某资产在一段样本期内的周期波动率（如周波动率、月波动率），需按实际周期数折算年化。
跨市场比较时，各市场年交易日数不同（A股约 242、美股约 252），需显式指定期数 d。
回测中按 250 个交易日或按 12 个月折算，结果需与 benchmark 口径一致。

日波动率 2%、按 250 交易日年化

公式 σ年 = σ周期 × √d。σ周期=2%、d=250：σ年 = 2% × √250 ≈ 2% × 15.811 ≈ 31.62%。

月波动率 6%、按 12 个月年化

σ年 = 6% × √12 ≈ 6% × 3.464 ≈ 20.78%。注意：月波动率需先确认是月度收益标准差。

❓ 常见问题（FAQ）

d 取 250 还是 252？: 差异极小（√250=15.811，√252=15.875，相差 0.4%）。A股常用 242–250，美股常用 252，关键是与对比基准统一，而非绝对精确。
周期波动率怎么来？: 对样本期内每期收益率求标准差：σ = √(Σ(rᵢ−r̄)²/N)。本工具输入周期波动率，直接乘 √d 年化。