投资组合 β 计算器

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Portfolio Beta Calculator

Compute portfolio beta β_p = Σ wᵢ·βᵢ from the weights and betas of two assets (w₁ + w₂ = 1).

📐 计算公式
两资产组合 β（本页代码口径）：β_p=w₁×β₁+w₂×β₂（w 权重、β 各资产贝塔）；联动量：资产 1 贡献=w₁×β₁、资产 2 贡献=w₂×β₂。校验：无强校验，空值按 0 兜底。判据：无固定分级，β>1 放大市场波动、<1 起缓冲作用，权重非负时组合 β 介于两资产 β 之间。

输入两资产权重 w₁、w₂ 与 β₁、β₂（w₁+w₂=1），求组合 β。

Formula & Standard References

ItemFormulaSource / Standard
Portfolio beta Sum of weight × asset beta portfolio beta
Weight Asset value/total portfolio value portfolio weight
Beta meaning Beta above 1 means above-market volatility beta interpretation
📌 计算说明
  • 组合 β 为加权平均。
  • 0.5×1.0+0.5×1.4 → 1.2。

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📚 深度解析：组合 β（加权平均）

💡 常见使用场景

各 50%：β 1.0 与 1.4
βp = 0.5×1.0 + 0.5×1.4 = 1.2。即组合 β 1.2，比市场波动略大。
资产一权重 0.6、β=1.2；资产二权重 0.4、β=0.8
βp=0.6×1.2+0.4×0.8=1.040，即大盘上涨 1% 时，组合平均波动约 1.04%。

❓ 常见问题（FAQ）

多资产怎么算？
同样加权：βp = Σ wᵢβᵢ。分散低相关资产可降组合 β，降低系统性风险。
权重加起来不等于 1 该怎么处理？
组合 β 是加权平均，权重必须先归一化。持有现金也应计入（现金 β≈0）：例如 70% 股票 β=1.1、30% 现金，则 βp=0.7×1.1+0.3×0=0.77。