由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率 - ToolBox

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Capm Return

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📐 计算公式

E(R) = Rf + β·(Rm−Rf)

输入无风险利率 r_f、β 与市场收益率 r_m，求预期收益率。

无风险利率 r_f

β

市场收益率 r_m

📌 计算说明

β 衡量系统性风险。
3%+1.2×(8%−3%) → 9%。

📚 深度解析：由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率

💡 常见使用场景

在核对「由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率」时，先统一输入单位与时间口径，再做一次样本运算，避免规模化误判。
用于教学复盘与项目排障时，建议固定其余变量，只改变单个输入以观察输出方向与斜率。
常见场景：Capm Return

快速复核「由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率」

先做一组完整样例，再把关键输入调整 10%~50%，观察输出的变化区间是否符合预期规律，作为复核依据。

❓ 常见问题（FAQ）

由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率是否适合直接作报告口径？: 由无风险利率、β与市场溢价求预期收益率适合用于内部复核与教学说明。正式报告建议保留原始数据来源和边界条件说明。
结果异常偏大或偏小怎么办？: 先校验是否混用了百分比与小数、小数点位数过少、以及分母定义是否同口径。