组合预期收益计算器

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E(Rp) = Σ wᵢ·Rᵢ

Weighted-average expected return of a multi-asset portfolio.

📐 计算公式
两资产组合预期收益 rp = 权重 w₁×收益 r₁ + 权重 w₂×收益 r₂（w 以百分比输入，计算时 ÷100）。校验：权重、收益为有效数；权重合计应≈100%。

按权重加总的组合期望收益。

Formula & Standard References

Item Formula / Note Source / Standard
Portfolio expected returnE(R_p) = Σ wᵢE(Rᵢ)Markowitz, Portfolio Selection, 1952
Portfolio riskσ_p² includes covariance termsMean-variance framework
📌 计算说明
  • 60%×12%+40%×8% = 10.4%。
  • 权重应合计 100%。

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📚 深度解析：组合预期收益（加权平均）

💡 常见使用场景

60%/40%：预期 12% 与 8%
E(Rp) = 0.6×12% + 0.4×8% = 10.4%。即组合预期年化约 10.4%。

❓ 常见问题（FAQ）

权重按市值还是成本？
用当前市值权重更反映实际敞口；再平衡时回到目标权重，收益随之更新。
组合预期收益是加权平均，风险也是吗？
预期收益是各资产预期收益按权重的线性加权；但风险不是——组合方差要计入两两资产的协方差。这正是分散化的来源：相关性越低，组合波动越小于各资产波动的加权平均。