由实际利率反推名义利率

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Nominal from Effective

Nominal from Effective

📐 计算公式
名义利率反推（本页代码口径）：r=n×((1+EAR)^(1÷n)−1)（EAR 实际年利率小数、n 年复利次数），×100 显示 %；联动量：等效月利率=((1+EAR)^(1÷12)−1)×100（%）、等效日利率=((1+EAR)^(1÷365)−1)×100（%）。校验：两项空值即提示并中止。判据：无固定分级，n 越大名义利率越贴近 EAR，n=1 时两者相等。

名义 r=n×((1+EAR)^(1/n)−1)，由真实年化 EAR 反推挂牌名义年利率，用于统一不同复利频率产品的利率口径；n 为每年复利次数。

📐 Nominal from Effective

Item Formula / Note Source / Standard
Inverse EAR r = m*[(1+EAR)^(1/m) - 1] Inverse of EAR
Use Recover per-period nominal from EAR Standard algebra
Parameters EAR effective annual rate Standard
📌 计算说明
  • r = n[(1+EAR)^{1/n}−1]。
  • EAR=5.116%,月复利 → 5.0%。

🔗 相关工具

🏦 CY = 年息 / 市价由年利息与债券价格求当前收益率 🏦 DTI = 月债务支出 / 月收入由月债务与月收入求债务收入比 🏦 I = 余额 × 日利率 × 天数由欠款余额与日利率求月利息 🏠 LTV = 贷款额 / 抵押物价值由贷款额与抵押物价值求 LTV 🏦 NW = 总资产 − 总负债由资产与负债求净资产 🏦 TEY = 免税收益率 / (1 − 税率)由免税品种收益率与税率求税后等效收益率

📚 深度解析：名义利率反推

💡 常见使用场景

实际年化 6.18%、按月复利的名义利率
r=n×((1+EAR)^(1/n)−1)=12×((1.0618)^(1/12)−1)=12×(1.005−1)=12×0.005=6.00%。即名义 6% 按月复利得 EAR 6.18%。

❓ 常见问题（FAQ）

为什么名义利率低于实际年化？
因为复利频率放大了收益。名义 6% 按月复利后真实拿到 6.18%，名义是「挂牌口径」、EAR 是「到手口径」。
这个换算对贷款也适用吗？
适用同一数学关系，只是语义相反：贷款的 EAR 是真实成本，名义是合同标注值，比较成本同样看 EAR。